Bewegende Gemiddelde Met Gewigte

Die ongelooflike manier om 'n bewegende gemiddelde fretten die tendens van 'n massa van verwarrende metings kan gesien word deur die plot die 10 dae - bewegende gemiddelde saam met die oorspronklike daaglikse gewigte, getoon as klein diamante. Die bewegende gemiddeldes weve tot dusver gebruik gee gelyke belang vir al die dae in die gemiddelde. Dit neednt so wees. As jy daaroor dink, nie die geval is dit baie sin maak, veral as jy belangstel in die gebruik van 'n langer termyn bewegende gemiddelde uit te stryk ewekansige knoppe in die tendens. Aanvaar jy die gebruik van 'n 20 dag bewegende gemiddelde. Hoekom moet jou gewig byna drie weke gelede net so relevant is vir die huidige tendens as jou gewig vanoggend oorweeg verskillende vorme van geweeg bewegende gemiddeldes is ontwikkel om hierdie beswaar aan te spreek. In plaas daarvan om net te voeg tot die metings vir 'n reeks van dae en te deel deur die aantal dae, in 'n geweegde bewegende gemiddelde elke meting eerste vermenigvuldig met 'n gewig faktor wat verskil van dag tot dag. Die finale bedrag is verdeel, nie deur die aantal dae nie, maar deur die som van al die gewig faktore. As groter gewig faktore verder terug in die tyd gebruik word vir meer afgelope dae en kleiner faktore vir metings, sal die tendens meer reageer op onlangse veranderings sonder om die glad 'n bewegende gemiddelde bied nie. 'N ongeweegde bewegende gemiddelde is bloot 'n geweegde bewegende gemiddelde met al die gewig faktore gelyk is aan 1. Jy kan enige gewig faktore wat jy wil gebruik, maar 'n bepaalde stel met die jawbreaking monicker eksponensieel Reëlmatige bewegende gemiddelde nuttig bewys in aansoeke wat wissel van lug verdediging radar om handel die Chicago vark maag mark. Kom ons sit dit om te werk aan ons mae sowel. Hierdie grafiek vergelyk die gewig faktore vir 'n eksponensieel stryk 20 daagse bewegende gemiddelde met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewigte elke dag ewe. Eksponensiële gladstryking gee vandag meting twee keer die betekenis van die eenvoudige gemiddelde sou dit wys, yesterdays meting 'n bietjie minder as dit, en elke opeenvolgende dag minder as sy voorganger met dag 20 dra net 20 so veel om die resultaat as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die gewig faktore in 'n eksponensieel stryk bewegende gemiddelde is opeenvolgende magte van 'n aantal het die glad konstante. 'N eksponensieel stryk bewegende gemiddelde met 'n glad konstante van 1 is identies aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sedert 1 tot enige bevoegdheid is 1. Smoothing konstantes minder as 1 weeg onlangse data swaarder, met die vooroordeel teenoor die mees onlangse metings toeneem soos die smoothing konstante afname in die rigting van nul. As die smoothing konstante oorskry 1, ouer data swaarder geweeg as onlangse metings. Dit plot toon die gewig faktore wat spruit uit verskillende waardes van die smoothing konstante. Let op hoe die gewig faktore is almal 1 wanneer die glad konstante is 1. Wanneer die glad konstante is tussen 0,5 en 0,9, die gewig wat aan ou data druppels af so vinnig in vergelyking met die meer onlangse metings wat nie nodig om die bewegende gemiddelde te beperk Theres 'n spesifieke aantal dae kan ons al die data wat ons het, terug na die begin gemiddeld en laat die gewig faktore bereken vanaf die glad konstante outomaties die ou data weggooi omdat dit irrelevant vir die huidige trend. Weighted Bewegende Gemiddeldes word: die Basics Oor die jare, het tegnici twee probleme met die eenvoudige bewegende gemiddelde gevind. Die eerste probleem lê in die tyd van die bewegende gemiddelde (MA). Die meeste tegniese ontleders glo dat die prys aksie. die opening of sluiting voorraad prys, is nie genoeg om op te hang vir goed voorspel koop of te verkoop seine van die MA crossover aksie. Om hierdie probleem op te los, het ontleders nou meer gewig toeken aan die mees onlangse prys data deur gebruik te maak van die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde (EMA). (Meer inligting in die ondersoek van die eksponensieel geweeg bewegende gemiddelde.) 'N voorbeeld Byvoorbeeld, met behulp van 'n 10-dag MA, sou 'n ontleder die sluitingsprys van die 10de dag te neem en vermeerder hierdie getal deur 10, die negende dag van nege, die agtste van dag tot agt en so aan tot die eerste van die MA. Sodra die totale bepaal, sou die ontleder dan verdeel die aantal deur die byvoeging van die vermenigvuldigers. As jy die vermenigvuldigers van die 10-dag MA voorbeeld te voeg, die getal is 55. Hierdie aanwyser is bekend as die lineêr geweeg bewegende gemiddelde. (Vir verwante leesstof, check Eenvoudige bewegende gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Baie tegnici is ferm gelowiges in die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie aanwyser is verduidelik in so baie verskillende maniere waarop dit verwar studente en beleggers sowel. Miskien is die beste verduideliking kom van John J. Murphy tegniese ontleding van die finansiële markte, (uitgegee deur die New York Instituut van Finansies, 1999): Die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde adresse beide van die probleme wat verband hou met die eenvoudige bewegende gemiddelde. Eerstens, die eksponensieel stryk gemiddelde ken 'n groter gewig aan die meer onlangse data. Daarom is dit 'n geweegde bewegende gemiddelde. Maar terwyl dit ken mindere belang vir verlede prys data, beteken dit sluit in die berekening al die data in die lewe van die instrument. Daarbenewens het die gebruiker in staat is om die gewig te pas by mindere of meerdere gewig te gee aan die mees onlangse dae prys, wat by 'n persentasie van die vorige dae waarde. Die som van beide persentasie waardes voeg tot 100. Byvoorbeeld, die laaste dae die prys kan 'n gewig van 10 (0,10), wat by die vorige dae gewig van 90 (0,90) opgedra. Dit gee die laaste dag 10 van die totale gewig. Dit sou die ekwivalent van 'n 20-dag gemiddeld deur die laaste dae die prys 'n kleiner waarde van 5 (0,05) wees. Figuur 1: eksponensieel stryk bewegende gemiddelde Bogenoemde grafiek toon die Nasdaq saamgestelde indeks van die eerste week in Augustus 2000 tot 1 Junie 2001 As jy duidelik kan sien, die EMO, wat in hierdie geval is die gebruik van die sluitingsprys data oor 'n tydperk van nege dae, het definitiewe verkoop seine op die 8 September (gekenmerk deur 'n swart afpyltjie). Dit was die dag toe die indeks het onder die vlak 4000. Die tweede swart pyl toon 'n ander af been wat tegnici eintlik verwag het nie. Die Nasdaq kon genoeg volume en belangstelling van die kleinhandel beleggers na die 3000 merk breek nie genereer. Dit dan duif weer af na onder uit by 1619,58 op April 4. Die uptrend van 12 April is gekenmerk deur 'n pyl. Hier is die indeks gesluit 1,961.46, en tegnici begin institusionele fondsbestuurders begin om af te haal 'n paar winskopies soos Cisco, Microsoft en 'n paar van die energie-verwante kwessies te sien. (Lees ons verwante artikels: Moving Gemiddelde Koeverte: Verfyning 'n gewilde Trading Tool en bewegende gemiddelde Bounce.) Bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Scottrade ontvang die hoogste numeriese telling in die JD Power 2016 Selfgerigte Beleggers tevredenheid Studie, gebaseer op 4242 reaksies meet 13 maatskappye en die ervarings en persepsies van beleggers wat gebruik selfgerigte beleggingsondernemingen, ondervra in Januarie 2016. Jou ervarings kan wissel. Besoek jdpower. Gemagtig inskrywing en toegang dui kliënte toestemming om die makelaarsloon rekening ooreenkoms. Sulke toestemming effektief te alle tye wanneer die gebruik van hierdie webwerf. Ongemagtigde toegang verbied. Scottrade, Inc. en Scottrade Bank is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye en is volfiliale van Scottrade Financial Services, Inc. makelaarsloon produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade, Inc. - Lid FINRA en SIPC. Deposito produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade Bank, lid FDIC. Makelaarsloon produkte is nie oortuig deur die FDIC is nie deposito's of ander verpligtinge van die bank en is nie gewaarborg nie deur die bank is onderhewig aan belegging risiko's, insluitende die moontlike verlies van die skoolhoof belê. Alle beleggings behels risiko. Die waarde van jou belegging kan wissel met verloop van tyd, en jy kan kry of geld verloor. Online mark en perk voorraad ambagte is net 7 vir aandele geprys 1 en hoër. Bykomende koste kan aansoek doen vir aandele prys minder as 1, onderlinge fonds en opsie transaksies. Gedetailleerde inligting oor ons fooie kan gevind word in die Verklaring van Fooie (PDF). Jy moet 500 in aandele in 'n individu, Gesamentlike, Trust, IRA, Roth IRA, of September IRA rekening met Scottrade om in aanmerking te kom vir 'n Scottrade bankrekening. In hierdie geval, is aandele gedefinieer as Totaal makelaarsloon rekening Waarde minus Onlangse makelaarsloon Deposito op te hou. Die prestasie data aangehaal verteenwoordig prestasie in die verlede. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Die navorsing, gereedskap en inligting wat sal insluit nie elke sekuriteit aan die publiek beskikbaar. Hoewel die bronne van die navorsing gereedskap verskaf op hierdie webwerf is geloofwaardig te wees, Scottrade maak geen waarborg met betrekking tot die inhoud, akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geskiktheid of betroubaarheid van die inligting. Inligting op hierdie webwerf is slegs ter inligting gebruik en moet nie beskou word as beleggingsadvies of aanbeveling te belê. Scottrade nie opstel, onaktiwiteit of jaarlikse onderhoud fooie. Toepassing transaksiefooie steeds van toepassing. Scottrade verskaf nie belastingadvies. Die materiaal verskaf is slegs vir inligting doeleindes. Asseblief met jou belasting of regsadviseur vir vrae met betrekking tot jou persoonlike belasting of finansiële situasie. Enige spesifieke sekuriteite, of tipes van effekte, gebruik as voorbeelde is slegs vir demonstrasie. Nie een van die inligting wat verskaf moet word beskou as 'n aanbeveling of werwing om te belê in, of likwideer, 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, koste, koste, en 'n unieke risikoprofiel van 'n beursverhandelde fonds (ETF) voor te belê oorweeg. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Aged en omgekeerde ETF dalk nie geskik vir alle beleggers nie en kan blootstelling aan wisselvalligheid te verhoog deur die gebruik van hefboom, kort verkope van effekte, afgeleide instrumente en ander komplekse beleggingstrategieë. Hierdie fondse prestasie sal waarskynlik beduidend anders as hul maatstaf oor 'n tydperk van meer as 'n dag, en hul prestasie met verloop van tyd kan in werklikheid tendens teenoorgestelde van hul maatstaf. Beleggers moet hierdie Holdings, in ooreenstemming met hul strategieë te monitor, so dikwels as daaglikse. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van 'n onderlinge fonds oorweeg voordat 'n belegging. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Geen-transaksie-fooi (NTF) fondse is onderhewig aan die terme en voorwaardes van die NTF fondse program. Scottrade vergoed word deur die fondse wat deelneem aan die NTF program deur rekordhouding, aandeelhouer of SEC 12B-1 fooie. Marge handel behels renteheffings en risiko's, insluitende die potensiaal om meer te verloor as gedeponeer of die behoefte om bykomende kollaterale in 'n dalende mark te deponeer. Die marge Openbaringsverklaring en ooreenkoms (PDF) is beskikbaar vir aflaai, of dit beskikbaar is by een van ons takkantore. Dit bevat inligting oor ons uitleen beleid, renteheffings, en die risiko's wat verband hou met marge rekeninge. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Gedetailleerde inligting oor ons beleid en die risiko's wat verband hou met opsies kan gevind word in die Scottrade Options Aansoek en ooreenkoms. Makelaarsloon rekening ooreenkoms. deur die aflaai van die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en aanvullings (PDF) uit die opsies Clearing Corporation, of deur 'n afskrif versoek deur kontak Scottrade. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise sal voorsien word op versoek. Konsulteer met jou belasting adviseur vir meer inligting oor hoe belasting die uitkoms van hierdie strategieë kan beïnvloed. Hou in gedagte, sal die wins verminder of verlies vererger, soos van toepassing, deur die aftrekking van kommissie en fooie. Markonbestendigheid, kan die volume en stelsel beskikbaarheid toegang rekening en handel uitvoering impak. Hou in gedagte dat terwyl diversifikasie verspreiding risiko kan help, is dit nie 'n wins te verseker, of te beskerm teen verlies, in 'n down mark. Scottrade, die Scottrade logo en alle ander handelsmerke, hetsy geregistreer of ongeregistreer, is die eiendom van Scottrade, Inc en sy affiliasies. Skakels na webwerwe van derde partye bevat inligting wat van belang kan wees of gebruik om die leser. Derdeparty-webwerwe, navorsing en gereedskap is uit bronne betroubaar geag. Scottrade waarborg nie die akkuraatheid of volledigheid van die inligting en maak geen versekering met betrekking tot die resultate wat verkry word uit die gebruik daarvan. 2016 Scottrade, Inc. Alle regte reserved. If jy hierdie boodskap sien, die leser óf het afgeskakel of ondersteun nie JavaScript. Om die volle kenmerke van hierdie hulpstelsel, soos soek gebruik, moet u blaaier het Javascript ondersteuning aangeskakel. Geweegde bewegende gemiddeldes met 'n eenvoudige Bewegende Gemiddeldes, is elke datawaarde in die quotwindowquot waarin die berekening uitgevoer word gegee 'n gelyke belang of gewig. Dit is dikwels die geval is, veral in die finansiële prys data-ontleding, wat meer kronologies onlangse data 'n groter gewig moet dra. In sulke gevalle, Geweegde bewegende gemiddelde (of eksponensiële bewegende gemiddelde - sien die volgende onderwerp) funksie word dikwels verkies. Kyk na die tafel van verkope data waardes vir twaalf maande: Om 'n Geweegde bewegende gemiddelde te bereken: Bereken hoeveel intervalle van data deelneem aan die bewegende gemiddelde berekening (dit wil sê die grootte van die berekening quotwindowquot). As die venster berekening word gesê N wees, dan is die mees onlangse data waarde in die venster word vermenigvuldig met N, die volgende mees onlangse vermenigvuldig met N-1, die waarde voor dit vermenigvuldig met N-2 en so aan vir alle waardes in die venster. Verdeel die som van al die menigvuldige waardes deur die som van die gewigte aan die Geweegde bewegende gemiddelde oor die venster gee. Plaas die Geweegde bewegende gemiddelde waarde in 'n nuwe kolom volgens die sleep gemiddeldes posisionering hierbo beskryf. Om hierdie stappe te illustreer, te oorweeg as 'n 3-maande Geweegde bewegende gemiddelde van verkope in Desember vereis (met behulp van die bostaande tabel van Verkope waardes). Die term quot3-monthquot impliseer dat die berekening quotwindowquot is 3, dus die geweegde bewegende gemiddelde berekening algoritme vir hierdie geval behoort te wees: Of, as 'n 3-maande Geweegde bewegende gemiddelde is geëvalueer oor die hele oorspronklike reeks data, sal die resultate wees : 3 maande Geweegde bewegende gemiddelde